Radar de Investimentos V4 + V3

Supabase único · GOVERNANÇA DE JANELAS + ESTABILIDADE 30/90/180/365d · execução real desligada

não autenticado

Acesso ao Radar

Este é o primeiro acesso ao banco novo. Cadastre um usuário ou entre com uma conta já criada. A Carteira Principal será criada automaticamente para o seu auth.uid().

E-mail Senha

Carteira

—

USD

Posições

ativos com saldo

Custo total

custo médio ponderado

P/L realizado

vendas + proventos − taxas

Transações

ledger persistente

BTC Cycle

—

sincronização sob demanda

Posições persistentes

O ledger é a fonte canônica; esta tabela é reconstruída automaticamente.

Ativo	Classe	Quantidade	Preço médio	Custo	P/L realizado	Última transação

Ciclo do Bitcoin / On-chain

Coin Metrics Community + médias de longo prazo + Crypto Factor Engine. O regime é diagnóstico de aquecimento, não sinal de compra.

fatores automáticos · 4h

BTC agora

—

Mercado atual · atualização automática ao abrir a aba

MVRV

—

MVRV Z

—

NUPL

—

SOPR

—

NVT 90d

—

Realized Price

—

Mayer Multiple

—

Puell Multiple

—

Semanal — 20W / 50W / 100W / 200W

Mensal — 12M / 24M / 48M

Hash Rate

—

30d / 60d

Miner Revenue Multiple

—

receita atual / média 365d

Qualidade dos dados

—

verified / derived / partial

Bitcoin / Motor de Fatores Cripto

On-chain + tendência + derivativos + contexto relativo. `Aquecimento do Ciclo` mede aquecimento; não é previsão de retorno.

sem snapshot

Regime

—

Aquecimento do Ciclo

—

0 frio · 100 extremo

On-chain Heat

—

Trend Strength

—

Leverage Heat

—

Cobertura

—

Taxa de Funding 8h

—

Binance Futures

Contratos em Aberto (Open Interest)

—

BTC perp

OI 24h

—

Prêmio do Perpétuo

—

BTC Dominance

—

ETH / BTC

—

Leitura do regime

—

Providers / cooldown

—

Fatores recentes

Família	Fator	Valor	Fonte	Qualidade	Observado

SOPR, NVT, Puell e outros fatores ausentes permanecem indisponíveis. O motor não estima silenciosamente métricas que a fonte não entregou.

Regime Macro & Liquidez

Contexto determinístico de juros, liquidez, dólar, volatilidade, equities e cripto. Somente evidência: não altera pesos, sinais, risco, ordens ou execução.

aguardando primeiro snapshot

Modo de Observação: macro-regime-v1 é um modelo heurístico e versionado. Dados ausentes não são estimados; reduzem a cobertura. Fatores macro permanecem somente evidência, peso 0.

Regime atual

—

sem snapshot

Pontuação do regime

—

0 = estresse · 100 = risk-on

Cobertura

—

sem imputação de dados

Qualidade

—

fontes públicas

Fatores macro

somente evidência · peso 0

Execução

DESLIGADA

efeito operacional = nenhum

Liquidez

—

NFCI / condições financeiras

Juros nominais

—

Fed Funds + 2Y/10Y

Juros reais

—

Treasury real 10Y

Dólar

—

DXY + tendência

Volatilidade

—

VIX + tendência

Apetite por risco

—

equities + VIX + cripto

Equities

—

SPY / QQQ / força relativa

Cripto

—

BTC / ETH + contexto existente

Indicadores principais

Indicador	Valor	Fonte	Qualidade	Observado

Leitura do regime

Atualize o módulo para gerar a primeira leitura.

Indisponível nesta versão: breadth real do mercado e liquidez agregada de stablecoins. O sistema não cria valores sintéticos para preencher essas lacunas.

Histórico de snapshots macro

Cada linha congela o contexto disponível naquele instante.

no-lookahead · peso 0

Captura	Regime	Score	Cobertura	Liquidez	Juros	Juros reais	Dólar	Volatilidade	Risco	Equities	Cripto

Fontes: FRED para Fed Funds, Treasury 2Y/10Y, Treasury real 10Y e NFCI; Yahoo Chart para DXY, VIX, SPY, QQQ, GLD, SLV e petróleo; histórico já persistido no Radar para BTC/ETH. O regime é contexto analítico, não recomendação de investimento.

Motor de Fatores de Ações dos EUA — IA + Temáticas

Técnica + força relativa + fundamentos SEC + valuation derivado + risco. Inclui MSTR como Bitcoin Treasury proxy; esta aba não gera ordens nem sinal operacional.

automático · 22:40 UTC diário

Disciplina de dados: SEC oficial para dados contábeis e arquivamentos; Yahoo somente para histórico de preços/QQQ. Projeções da empresa, surpresa de resultados e próxima divulgação permanecem indisponíveis até existir fonte estruturada confiável.

Universo

ações IA + temáticas

Snapshots

—

última coleta

Cobertura média

—

Histórico técnico

22/22

~251 pregões

Projeções estruturadas

0/22

não inferido

Surpresa de resultados estruturada

0/22

não inferido

Comparação das 22 ações

`Postura` resume os fatores; não substitui o Radar de Oportunidades nem o Motor de Risco.

Ativo	Tema	Posture	Preço	Técnica	RS vs QQQ	Fundamentos	Avaliação	Resultados	Risco	Vol anual	Max DD	Cobertura	Último filing	Qualidade

Detalhe

SMA20

—

SMA50

—

SMA100

—

SMA200

—

Retorno 60d

—

RS 60d vs QQQ

—

Fundamentos / avaliação

—

Resultados / arquivamento

—

Risco e qualidade

—

Fatores recentes do ativo selecionado

Família	Fator	Valor	Fonte	Qualidade	Observado

Limitações explícitas

• Projeções: indisponíveis — não extraídas automaticamente de texto livre.

• Surpresa de resultados: indisponível — exige consenso/estimativa de analistas de fonte estruturada.

• Próxima data de resultados: indisponível nesta versão.

• TSM e ASML: fundamentos IFRS/20-F; valuation ADR/FX não é calculado automaticamente quando a conversão não é confiável.

• MSTR: classificada separadamente como Bitcoin Treasury proxy; risco depende fortemente do BTC e da estrutura de capital.

• P/S e P/E exibidos são derivados do último FY disponível e market cap aproximado; não são consenso forward.

Motor de Risco — determinístico

Risco é veto: este motor nunca gera COMPRAR isoladamente. Calcula concentração, volatilidade, drawdown, VaR/CVaR, liquidez e clusters.

sem cálculo

Execute o Motor de Risco para calcular o risco da carteira atual.

Decisão de risco

—

AGUARDAR / REDUZIR

Risco-base

—

ponderado por posição

Maior posição

—

concentração

HHI

—

concentração 0–1

Portfolio Heat

—

0–100

Qualidade

—

amostra histórica

Vol anualizada

—

Downside vol

—

Drawdown máximo

—

VaR 95% diário

—

CVaR 95% diário

—

Risco de liquidez

—

% da carteira em score ≥70

Concentração por cluster

—

Risco por ativo em carteira

Ativo	Risco base	Vol anual	Drawdown	VaR 95	CVaR 95	Beta	Liquidez	Qualidade

Risco observado — Binance

Somente leitura. Usa Spot + Simple Earn consolidados; não cria transações e não substitui a Carteira Principal.

sem cálculo

Nenhum snapshot observado calculado.

Decisão observada

—

AGUARDAR / REDUZIR

Patrimônio conhecido

—

Spot + Earn com valuation

Cobertura

—

ativos com valuation

Maior posição

—

Risco-base

—

ponderado por valor

Portfolio Heat

—

observado

Vol anualizada

—

Drawdown máximo

—

VaR 95% diário

—

CVaR 95% diário

—

Alto risco

—

peso com score ≥80

Liquidez alta

—

peso com score ≥70

Clusters observados

—

Comparação de escopo

—

Maiores posições observadas

Ativo	Valor USD	Peso	Risco base	Vol anual	Drawdown	VaR 95	Liquidez	Qualidade

Portfolio Intelligence

Compara fontes sem fundi-las silenciosamente. `canonical` = ledger; `observed_binance` = Spot + Earn somente leitura.

sem snapshot

Regra de origem: a visão combinada nunca é criada automaticamente. Ela soma fontes somente após opt-in explícito e continua sendo uma visão analítica — não cria transações nem preço médio.

Carteira Principal — canonical

—

Binance observada — Spot + Earn

—

Comparação de escopos

Escopo	Valor conhecido	Ativos	Cobertura	Maior posição	HHI	Risco-base	Alto risco	Liquidez alta	Diversificação	Decisão

Top posições — Binance observada

—

Clusters — Binance observada

—

Qualidade e lacunas

—

Leitura de diversificação

—

Alocador de Capital Novo

Simula onde distribuir um novo aporte sem alterar carteira, ledger, Paper Trading ou corretoras.

simulação apenas · execução desligada

Princípio: o Regime Macro define quanto do capital pode ser colocado em risco; o Radar de Oportunidades fornece os candidatos; o veto do Motor de Risco é absoluto; concentração e limites por ativo reduzem a alocação. Nenhum valor desta aba gera ordem.

Novo capital em USD Escopo da carteira

É necessário existir um Radar de Oportunidades recente no escopo escolhido.

Capital solicitado

—

aporte simulado

Capital a alocar

—

após macro + risco

Reserva

—

Regime macro

—

Estado da carteira

—

Ativos alocados

—

somente sinais válidos

Regras do modelo v1

• somente sinal COMPRAR;

• veto de risco = bloqueio absoluto;

• oportunidade mínima 70/100 e risco máximo 70/100;

• histórico mínimo 60 pontos e confiança média/alta;

• respeita limite de posição após considerar o novo capital;

• classes já concentradas recebem forte penalização;

• capital não utilizado permanece como reserva.

Reserva por ambiente

EXPANSÃO / RISK-ON → até 90% em risco

RISK-ON MODERADO → até 75%

NEUTRO → até 60%

APERTO DE LIQUIDEZ → até 40%

RISK-OFF → até 25%

ESTRESSE → até 10%

O estado de risco da carteira pode reduzir esses tetos ainda mais.

Distribuição simulada

Valores fracionários são analíticos; não pressupõem suporte de uma corretora específica.

sem ordem · sem ledger

#	Ativo	Classe	Valor	% do aporte	Qtd. estimada	Oportunidade	Risco	Peso atual	Peso projetado	Limite	Confiança

Sinais de compra bloqueados

Ativo	Oportunidade	Risco	Veto	Motivo

Histórico de simulações

Data	Escopo	Aporte	Alocado	Reserva	Regime	Carteira	Ativos	Modelo

Invariante estrutural: simulation_only=true, execution_allowed=false e risk_gate_preserved=true são protegidos no banco. Este módulo não contém endpoint de ordem.

Motor de Sensibilidade Histórica

Mede como cada ativo respondeu historicamente a movimentos de Bitcoin, Nasdaq/QQQ, dólar/DXY, VIX e juro real de 10 anos.

aguardando primeira calibração

Interpretação: beta, correlação e R² descrevem associação histórica, não causalidade e não previsão. O beta principal usa regressão robusta com winsorização de 2,5% a 97,5% para reduzir a influência de dias extremos.

Ativos analisados

—

universo com histórico

Drivers

—

BTC · QQQ · DXY · VIX · juro real

Sensibilidades

—

ativo × driver

Amostra suficiente

—

mínimo 60 observações

Janela

—

dados históricos utilizados

Execução

DESLIGADA

efeito operacional = nenhum

Cobertura dos drivers

Driver	Pontos	Unidade	Uso

Como ler o beta

• Beta 1,0 com BTC: historicamente, +1% no BTC esteve associado a aproximadamente +1% no ativo, em média linear.

• Beta -0,5 com DXY: +1% no dólar esteve associado a aproximadamente -0,5% no ativo.

• Juro real: beta mede retorno do ativo por mudança de 1 ponto percentual no juro real.

• Correlação mede direção/força linear; R² mede quanto da variação linear é explicada pelo driver.

Driver Filtrar ativo

Sensibilidades calibradas

Ativo	Classe	Driver	N	Beta robusto	Beta bruto	Correlação	R²	Vol. ativo	Confiança	Janela

Regra de segurança: calibração histórica serve apenas para pesquisa e testes de estresse. Não altera Radar de Oportunidades, pesos, Motor de Risco, Teste Histórico, carteira, ordens ou execução. Se uma nova simulação falhar, os resultados anteriores serão explicitamente marcados como antigos.

Estabilidade das Sensibilidades

Compara beta, correlação e R² em janelas móveis de 30, 90, 180 e 365 dias para identificar relações estáveis, instáveis ou mudanças relevantes de regime.

modo de observação

Regra metodológica: mudança de sinal só é classificada como MUDANÇA DE REGIME quando existe suporte mínimo de correlação e R². Relações fracas ficam como INSTÁVEL / RELAÇÃO FRACA. Correlação não implica causalidade.

Resultados por janela

—

ativo × driver × janela

Janelas suficientes

—

amostra mínima por janela

Estáveis

—

dispersão baixa

Moderadamente estáveis

—

variação controlada

Instáveis

—

beta variável/relação fraca

Mudança de regime

—

mudança de sinal com evidência

Amostra insuficiente

—

sem extrapolação

Execução

DESLIGADA

janela automática = OFF

Mínimo de amostra por janela

30 dias → 20 observações alinhadas

90 dias → 45

180 dias → 60

365 dias → 120

Abaixo do mínimo → AMOSTRA INSUFICIENTE; beta não é extrapolado.

Classificação v1

ESTÁVEL → baixa dispersão entre janelas.

MODERADAMENTE ESTÁVEL → variação intermediária.

INSTÁVEL → dispersão alta ou relação linear fraca.

MUDANÇA DE REGIME → mudança relevante de sinal com evidência mínima.

Ativo Classe Driver Estabilidade Confiança

Gráfico das janelas

Selecione “Ver gráfico” em uma linha.

Maiores mudanças de sensibilidade

Ativo	Driver	30d	365d	Amplitude	Situação

Estabilidade por ativo e driver

Ativo	Classe	Driver	Beta 30d	Beta 90d	Beta 180d	Beta 1 ano	Corr. 30d	Corr. 1 ano	R² 30d	R² 1 ano	Confiança	Estabilidade	Tendência	Sinal

Modo de Observação: AUTO_WINDOW_SELECTION=OFF, AUTO_REWEIGHTING=OFF, efeito em estratégia = nenhum, efeito em ordens = nenhum e execução real desligada. O Simulador de Cenários continua usando o beta histórico de 1 ano já aprovado.

Governança das Janelas de Sensibilidade

Avalia se 30d, 90d ou 180d merecem ser candidatos metodológicos para cada ativo/driver. Não ativa nenhuma janela automaticamente.

modo de observação · simulador = 365d

Regra central: CANDIDATO não significa APROVADO. A política usa somente qualidade, estabilidade, coerência de sinal, correlação, R² e tamanho da amostra. Não escolhe a janela que teria produzido o melhor retorno.

Pares avaliados

—

ativo × driver

Candidato 30d

—

evidência curta forte

Candidato 90d

—

janela intermediária

Candidato 180d

—

janela intermediária longa

Manter 365d

—

baseline metodológico

Bloqueado — evidência fraca

—

sem adaptação

Bloqueado — mudança de regime

—

mudança de sinal relevante

Janela usada no simulador

365d

seleção automática = OFF

Política v1

30d candidato → estabilidade alta, confiança alta, correlação ≥0,50, R² ≥0,25 e coerência entre 30/90/180/365d.

90d candidato → estabilidade alta/moderada, confiança média/alta, correlação ≥0,35 e R² ≥0,12.

180d candidato → estabilidade alta/moderada, confiança média/alta, correlação ≥0,25 e R² ≥0,08.

Bloqueio → mudança de regime, relação fraca ou amostra insuficiente.

O que ainda falta para usar uma janela candidata

1. validação fora da amostra / walk-forward;

2. comparar erro de cenário contra o baseline 365d;

3. verificar estabilidade em mais de um período;

4. gate explícito de promoção;

Até lá, approved_for_simulator = false.

Ativo Driver Recomendação

Recomendações metodológicas

Ativo	Classe	Driver	Beta 365d	Janela candidata	Beta candidato	Correlação	R²	N	Estabilidade	Confiança	Recomendação	Simulador

Invariantes: AUTO_WINDOW_SELECTION=OFF, APPROVED_FOR_SIMULATOR=false, AUTO_REWEIGHTING=OFF, efeito em estratégia = nenhum, efeito no ledger = nenhum, efeito em ordens = nenhum e execução real desligada.

Simulador de Cenários da Carteira

Teste de estresse determinístico. Mostra o impacto hipotético na carteira sem alterar nenhuma posição ou criar ordem.

simulação apenas · execução desligada

Importante: estes cenários não são previsões. São choques hipotéticos com sensibilidades explícitas e versionadas para responder “o que aconteceria se...?”. O cálculo de risco projetado é estrutural/ponderado; não representa um novo VaR ou CVaR estatístico.

Metodologia Cenário manual Escopo da carteira

Escolha um cenário e execute a simulação.

Estabilidade das janelas: informativa apenas. O modo histórico continua usando o beta de 1 ano; seleção automática de janela está desligada.

Valor antes

—

carteira valorizada

Valor depois

—

após o choque hipotético

Impacto

—

Ativos afetados

—

Cobertura de valorização

—

ativos com valor conhecido

Execução

DESLIGADA

ordens = nenhuma

Concentração

HHI antes

—

HHI depois

—

Maior posição antes

—

Maior posição depois

—

Risco estrutural ponderado

Antes

—

Depois

—

Ativos sem perfil de risco catalogado entram no valor e na concentração, mas ficam fora da média ponderada de risco. A cobertura do risco é registrada no snapshot.

Hipóteses do cenário

Execute uma simulação para ver as sensibilidades utilizadas.

Leitura rápida

Sem simulação.

Impacto por ativo

Ativo	Classe	Cluster	Valor antes	Choque	Valor depois	Impacto	Peso antes	Peso depois	Risco-base	Hipótese aplicada

Histórico de simulações

Data	Cenário	Escopo	Antes	Depois	Impacto	HHI	Risco	Modelo

Invariantes: simulation_only=true, execution_allowed=false, ledger_effect=none e order_effect=none. O simulador não possui endpoint de execução financeira.

Radar de Oportunidades

Ranking quantitativo sujeito ao Motor de Risco. Histórico insuficiente nunca vira COMPRAR.

sem varredura

Regra: o score serve para priorização. `COMPRAR` exige pelo menos 60 pontos diários, tendência positiva, risco dentro do limite e ausência de veto de concentração. Dados insuficientes ⇒ `AGUARDAR`.

Histórico pronto

—

Ativos avaliados

—

Elegíveis no scan

—

histórico ≥60 + cotação atual

COMPRAR

—

AGUARDAR

—

REDUZIR

—

Top oportunidades / prioridades de pesquisa

—

Metodologia

40% tendência 20/50 dias + retornos 20/60 dias

30% estrutura ajustada por risco/liquidez

20% diversificação em relação ao escopo selecionado

10% momentum de 24h limitado

penalidade adicional para risco elevado

Ranking ≠ recomendação de compra. O veto de risco sempre prevalece sobre a pontuação de oportunidade.

Ranking completo

#	Ativo	Classe	Preço	24h	Hist.	SMA20	SMA50	20d	60d	Opportunity	Risco	Peso atual	Limite	Sinal	Confiança	Motivo

Memória de Decisões / Pontuação dos Fatores

Memória imutável do que o Radar sabia e decidiu naquele instante. Resultados posteriores ficam em registros separados.

carregando...

Regra de promoção: A Pontuação dos Fatores, a Calibração de Resultados e o Agrupamento Independente estão em diagnóstico/modo de observação. Nenhum deles aprova estratégia, altera peso, gera ordem ou substitui Teste Histórico / Walk-Forward / Gate de Risco.

Decisões congeladas

—

imutáveis

Participações de fatores

—

agentes/fatores reais

Outcomes pendentes

—

1d / 7d / 30d / 60d / 90d

Outcomes avaliados

—

Scorecards

—

só após maturidade

Captura

AUTOMÁTICA

scan completed → memória

Participação dos fatores

—

Maturidade dos horizontes

—

Registro de Fatores / Contexto da Decisão

Os fatores especializados são congelados na Memória de Decisões como somente evidência. Peso e contribuição permanecem zero até haver resultados maduros. Scanner V2 calcula histórico no Postgres, sem truncamento de 1.000 candles.

carregando...

Universo atual

—

catálogo global ativo

Cobertura histórica

—

≥60 pontos

Último scan

—

snapshot congelado

Registry ativo

—

fatores versionados

Somente evidência

—

peso 0 · sem influência

Especializados no último run

—

equity_* + btc_*

Modos de influência

—

Integridade temporal

Snapshot especializado aceito somente quando captured_at ≤ decision_at. Runs antigos não recebem conhecimento futuro.

Evidence quality: opportunity-scanner-v1 = audit-only / excluído do Agent Score. opportunity-scanner-v2 = histórico calculado no Postgres.

Registry canônico

Fator	Família	Escopo	Modo	Peso	Direção	Versão

Invariante: executar o novo scan cria somente snapshots, Decision Memory e outcomes futuros. Não cria ordem, não altera carteira e não afrouxa Risk/Backtest/Paper gates. Cobertura histórica e elegibilidade são métricas distintas: hoje há 41/49 com ≥60 pontos; a interseção atual com cotação disponível é 40 ativos. Runs opportunity-scanner-v1 permanecem imutáveis para auditoria, mas foram excluídos do Agent Score por truncamento histórico conhecido.

Agrupamento Independente de Resultados + Calibração de Fatores — Modo de Observação

Separa decisões repetidas de observações estatisticamente independentes. A Memória de Decisões permanece integral; os grupos independentes são uma camada analítica adicional.

aguardando outcomes maduros

Bloqueio estrutural: shadow_mode = true e promotion_allowed = false são protegidos por CHECK. O agrupamento não apaga, funde ou reescreve a Memória de Decisões; apenas define a unidade estatística efetiva.

Observações brutas por fator

—

linhas fator × resultado V2+

Grupos independentes

—

unidades estatísticas

Compressão

—

bruto / grupo

Grupos direcionais

—

COMPRAR + REDUZIR

Calibrações independentes

após resultados maduros

Promoção

BLOQUEADA

agrupamento = somente análise

Política de independência

carregando...

Resumo por horizonte

carregando...

Representante conservador: o primeiro sinal do grupo é a observação independente. Se o resultado desse representante ficar indisponível, o motor não escolhe silenciosamente um membro posterior. Regime usa apenas contexto já congelado na contribuição do fator; ausente → UNSPECIFIED.

Linhas calibradas

fator × classe × escopo × horizonte

CANDIDATE

diagnóstico apenas

OBSERVING

amostra em formação

REJECTED

evidência desfavorável

INSUFFICIENT

<10 direcionais

Promoção

BLOQUEADA

peso automático = OFF

Regra de calibração

COMPRAR → retorno alinhado = retorno do ativo.

REDUZIR → retorno alinhado = retorno invertido.

AGUARDAR / NEUTRO → observado, mas fora do taxa de acerto direcional.

Horizontes → 1d / 7d / 30d / 60d / 90d.

Estados do modo de observação

INSUFFICIENT · menos de 10 grupos direcionais independentes.

OBSERVING · 10–29 grupos ou evidência ainda inconclusiva.

CANDIDATE · ≥30 grupos, acerto ≥55%, média e mediana alinhadas positivas.

REJECTED · ≥30 grupos, acerto ≤45%, média e mediana alinhadas negativas.

Calibração bruta — comparação / auditoria

Fator	Versão	Classe	Escopo	Horizonte	Avaliados	Direcionais	Hit	Média alinhada	Mediana	Dispersão	Pior	Melhor	Status	Confiança

Calibração independente — unidade efetiva = grupo

Os limiares de INSFFICIENT / OBSERVING / CANDIDATE / REJECTED usam grupos direcionais independentes, não o número bruto de decisões.

Fator	Versão	Classe	Escopo	Horizonte	Bruto	Grupos	Direcionais	Compressão	Hit	Média alinhada	Mediana	Status	Confiança

Maiores compressões atuais

Mostra onde várias decisões/fatores estão representando o mesmo episódio estatístico.

Ativo	Fator	Horizonte	Direção	Regime	Bruto	Janela	Status representante

No-lookahead: somente decisões opportunity-scanner-v2+. Cohorts são reconstruídos automaticamente no backend após cada scan concluído e novamente após a avaliação diária de outcomes; o navegador possui somente leitura. Runs V1 continuam imutáveis para auditoria.

Automação de evidência

Outcome evaluation diário + manutenção histórica horária. Cobertura usa o universo dinâmico atual; sem liberar estratégia ou execução.

carregando...

Cron outcomes

ATIVO

03:30 UTC · diário

Cron histórico

ATIVO

minuto 20 · horário

Cobertura histórica

—

Último processamento histórico

—

Último outcome job

—

Ativos aguardando nova tentativa

—

nova tentativa com espera crescente

Últimas execuções

Data	Job	Status	Processados	Sucesso	Erros	Detalhe

Espera / falhas históricas

—

Invariante de segurança: automação só acumula evidência e atualiza séries históricas. Não cria ordem, não altera ledger e não remove Risk/Backtest gates.

Últimas decisões registradas

Data	Ativo	Escopo	Sinal	Opportunity	Risco	Hist.	Confiança	Veto	Modelo	Hash

Agent / Factor Scorecards

Acerto direcional e retorno alinhado por horizonte. `AGUARDAR`/`NEUTRO` são registrados, mas não contam como acerto direcional.

agent-score-v2 · diagnóstico legado

Fator	Versão	Horizonte	Avaliados	Direcionais	Acertos	Taxa de acerto	Retorno alinhado	Pontuação	Confiança

Pontuação inicial = 70% taxa de acerto + 30% componente de retorno alinhado, com limitação de extremos. Confiança: <10 sinais direcionais = insuficiente; 10–29 = baixa; 30–99 = média; ≥100 = alta.

Teste Histórico / Walk-Forward

Treino e teste separados. Sinal no fechamento anterior, execução no fechamento seguinte. Custos e slippage incluídos.

sem execução

Metodologia: `trend_risk_v1` é um baseline quantitativo auditável. Não representa os sinais históricos do TradingAgents/Radar, pois esses snapshots ainda não existiam. A trilha `radar_signal_v1` permanece preparada para dados futuros reais.

Status

—

Ativo

—

benchmark —

Retorno OOS

—

fora da amostra

Benchmark

—

mesmo período OOS

Excesso

—

estratégia − benchmark

Drawdown máximo

—

curva OOS

Sharpe

—

Sortino

—

Trades

—

Win Rate

—

Exposição

—

Custos

—

fee + slippage por lado

Curva fora da amostra

Estratégia versus benchmark. Somente períodos de teste entram nesta curva.

Configuração

—

Janelas walk-forward

#	Treino	Teste	Parâmetros	Score treino	Retorno teste	Benchmark	Excesso	Max DD	Sharpe	Trades

Simulação de Operações — Corretora Simulada

Sem dinheiro real, sem Binance e sem corretora. Ordens usam preços do Motor de Dados de Mercado e limites do Motor de Risco.

carregando...

Estratégias automáticas exigem BACKTEST_APPROVED. `trend_risk_v1` permanece bloqueada.

Equity paper

—

caixa + posições

Caixa

—

saldo simulado

Posições

—

mark-to-market

P/L não realizado

—

P/L realizado

—

Execução real

DESLIGADA

paper only

Nova ordem paper

Ativo Lado Quantidade Modo Estratégia

MARKET simulado · fee/slippage aplicados pelo backend.

Gate de estratégia

—

Posições paper

Ativo	Quantidade	Preço médio	Mercado	Valor	P/L não realizado	Qualidade

Ordens recentes

Data	Ativo	Modo	Lado	Qtd.	Quote	Fill	Status	Motivo

Corretoras — somente leitura

Primeiro adaptador: Binance Spot. Saldos e dados de conta somente. Sem ordens, saque, transferência, margin ou futures.

não conectado

Segurança: API Key e Secret são enviados diretamente à Edge Function autenticada e gravados no Supabase Vault. O navegador não persiste nem reexibe as credenciais.

Conectar Binance

Nome da conexão API Key Secret Key

Nada é salvo em armazenamento local. Após o envio, os campos são apagados.

Gate read-only

Nenhuma conexão verificada.

O conector só fica ACTIVE se a Binance confirmar Reading ON e permissões operacionais OFF. Se trading/withdraw/futures estiver habilitado, a conexão é rejeitada.

Conexão

—

Read-only

—

verificado pela API

Ativos consolidados

Spot + Earn sem dupla contagem

Valor conhecido

—

Spot + Earn com cotação

Execução

DESABILITADA

nenhum endpoint de ordem

Custódia

BINANCE

Radar apenas observa

Permissões detectadas

—

Política do conector

✓ leitura de conta

✕ Spot & Margin Trading

✕ Withdrawals

✕ Futures

✕ Options

✕ Universal/Internal Transfer

Saldos importados não alteram automaticamente o ledger da Carteira Principal.

Saldos Binance

Ativo	Spot	Earn	Total	Preço USD	Valor USD	Fonte	Qualidade	Sincronizado

Detalhamento por origem

Spot, Simple Earn Flexible/Locked e representações internas Binance. Linhas `internal_derived` ficam fora do total consolidado para evitar dupla contagem.

Ativo origem	Ativo canônico	Origem	Quantidade	Valor USD	Inclui no total?	Produto

Sincronizações recentes

Data	Tipo	Status	Registros	Erro

Radar de Investimentos V4 + V3

Acesso ao Radar

Posições persistentes

Ledger

Ciclo do Bitcoin / On-chain

Semanal — 20W / 50W / 100W / 200W

Mensal — 12M / 24M / 48M

Bitcoin / Motor de Fatores Cripto

Leitura do regime

Providers / cooldown

Fatores recentes

Regime Macro & Liquidez

Indicadores principais

Leitura do regime

Histórico de snapshots macro

Motor de Fatores de Ações dos EUA — IA + Temáticas

Comparação das 22 ações

Detalhe

Fundamentos / avaliação

Resultados / arquivamento

Risco e qualidade

Fatores recentes do ativo selecionado

Limitações explícitas

Motor de Risco — determinístico

Concentração por cluster

Risco por ativo em carteira

Risco observado — Binance

Clusters observados

Comparação de escopo

Maiores posições observadas

Portfolio Intelligence

Comparação de escopos

Top posições — Binance observada

Clusters — Binance observada

Qualidade e lacunas

Leitura de diversificação

Visão combinada — OPT-IN

Alocador de Capital Novo

Regras do modelo v1

Reserva por ambiente

Distribuição simulada

Sinais de compra bloqueados

Histórico de simulações

Motor de Sensibilidade Histórica

Cobertura dos drivers

Como ler o beta

Sensibilidades calibradas

Estabilidade das Sensibilidades

Mínimo de amostra por janela

Classificação v1

Gráfico das janelas

Maiores mudanças de sensibilidade

Estabilidade por ativo e driver

Governança das Janelas de Sensibilidade

Política v1

O que ainda falta para usar uma janela candidata

Recomendações metodológicas

Simulador de Cenários da Carteira

Concentração

Risco estrutural ponderado

Hipóteses do cenário

Leitura rápida

Impacto por ativo

Histórico de simulações

Radar de Oportunidades

Top oportunidades / prioridades de pesquisa

Metodologia

Ranking completo

Memória de Decisões / Pontuação dos Fatores

Participação dos fatores

Maturidade dos horizontes

Registro de Fatores / Contexto da Decisão

Modos de influência

Integridade temporal

Registry canônico

Agrupamento Independente de Resultados + Calibração de Fatores — Modo de Observação

Política de independência

Resumo por horizonte

Regra de calibração

Estados do modo de observação